Wskaźniki Forex

forex

0
273
Wskaźniki Forex

MATEMATYCZNE WSKAŹNIKI HANDLOWE

TMatematyczne metody handlowe zapewniają obiektywny ogląd aktywności cenowej. Pomagają wyrobić sobie pogląd na temat kierunku, w jakim podążają ceny, ograniczyć strach oraz zapobiec przeholowaniu w operacjach handlowych. Co więcej, metody te zdają się sygnalizować ruchy cenowe przed zaistnieniem ich na rynku.

Narzędzia użyte przez matematyczne metody handlowe to średnie ruchome oraz oscylatory. (Oscylatory to narzędzia handlowe, które oferują wskazania dotyczące tego, kiedy dana waluta wykazuje dużą nadwyżkę popytu a kiedy podaży). Chociaż istnieją niezliczone matematyczne wskaźniki, poniżej skupimy się tylko na tych najważniejszych.

  1. Prosta i wykładnicza średnia ruchoma (SMA – EMA)
  2. Zbieżność i rozbieżność średnich ruchomych (MACD)
  3. Wstęga Bollingera
  4. Paraboliczny system Stop-and-Reverse (SAR)
  5. RSI (Wskaźnik Względnej Siły)

Średnia ruchoma

Średnia ruchoma to średnia zmieniającej się grupy cen obliczana przez daną liczbę dni. Średnia ruchoma ułatwia wizualizację trendów rynkowych jako, że usuwa – lub co najmniej minimalizuje – pojawienie się statystycznych zakłóceń. Jest popularnym narzędziem w analizie technicznej oraz jest stosowana sama lub jako oscylator.

Istnieje kilka typów średniej ruchomej, lecz skupimy się tylko na dwóch z nich: prosta średnia ruchoma (SMA) oraz wykładnicza średnia ruchoma (EMA).

Prosta średnia ruchoma (SMA)

  • Definicja

Prosta średnia ruchoma to arytmetyczna średnia danych cenowych. Jest obliczana porzez dodanie cen każdego interwału oraz podzielenie sumy przez liczbę interwałów objętych średnią ruchomą. Na przykład, dodanie ceny zamknięcia instrumentu dla ostatnich 25 dni i następnie podzielenie ich przez 25 spowoduje uzyskanie średniej ruchomej 25 dni.

Chociaż codzienna cena zamknięcia jest najczęstszą ceną używaną, aby obliczyć proste średnie ruchome, średnia może zostać również oparta na środkowym poziomie cen lub na codziennej średniej cen najwyższych, najniższych oraz zamknięcia.

  • Zalety

Średnia ruchoma jest narzędziem wygładzającym, ukazującym podstawowy trend rynku.

Jest jednym z najlepszym sposobów, aby zmierzyć siłę długoterminowego trendu oraz prawdopodobieństwo jego odwrócenia. Gdy średnia ruchoma kieruje się w górę, a cena znajduje się ponad nią to dany papier wartościowy znajduje się w trendzie zwyżkowym. I odwrotnie, średnia ruchoma malejąca, gdy cena znajduję się poniżej może wskazać trend spadkowy.

  • Wady

Jej ustalenia można uzyskać dopiero po fakcie, a nie przed jego nastąpieniem. Sygnalizuje tylko nowy ruch, trend, zdarzenie po jego pojawieniu się, a nie wcześniej. Dlatego może zasugerować podjęcie operacji handlowych trochę zbyt późno.

Krytykowana jest również za przykładanie takiej samej wagi do każdego interwału. Niektórzy analitycy sądzą, iż większą wagę należy przyłożyć do najaktualniejszych ruchów cenowych.

  • Przykład

Na wykresie poniżej można zauważyć przykłady dwóch prostych średnich ruchomych – 5 dni (czerwony), 20 dni (niebieski).

średnia-krocząca

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA)

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest średnią ważoną danych cenowych, które przykładają większą wagę do ostatniego punktu danych.

  • Cechy

Ważenie zastosowane do najbardziej aktualnej ceny zależy od określonego okresu średniej ruchomej. Im krótszy okres EMA, tym więcej wagi zostanie przyłożone do najbardziej aktualnej ceny.

EMA może zostać określona na dwa sposoby: jako EMA procentowa, gdzie analityk ustala procentową wagę ceny ostatniego okresu lub Ema okresowa, gdzie analityk określa trwanie EMA a waga każdego okresu jest obliczana za pomocą wzoru. Ten drugi sposób jest częściej używany.

  • Główne zalety w porównaniu z SMA

Ponieważ przykłada ona największą wagę do ostatnich obserwacji, umożliwia więc kupcom szybszą reakcję na ostatnie zmiany cenowe.

W przeciwieństwie do prostej średniej ruchomej, każda wcześniejsza cena w zestawie danych jest użyta do obliczeń EMA. Podczas, gdy wpływ starszych punktów danych zmniejsza się z czasem, nigdy zupełnie nie znika. Powyższe stwierdzenie jest również prawdziwe bez względu na określony okres EMA. Wpływ starszych danych zmniejsza się gwałtowniej dla krótszych wykładniczych średnich ruchomych niż dla tych dłuższych, lecz i w tym przypadku, nigdy całkowicie nie znika.

  • Przykład

Na poniższym wykresie można zauważyć różnicę pomiędzy SMA (na niebiesko) oraz EMA (na zielono) obliczoną dla okresu 20 dni.

Wykładnicza-średnia-ruchoma-EMA

MACD (Zbieżność i rozbieżność średnich ruchomych)

Wskaźnik (Zbieżność i rozbieżność średnich ruchomych), MACD, jest używany do ustalenia trendów, które nabrały impetu.

  • Obliczenia

Jest obliczany poprzez odejmowanie dłuższej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) od krótszej EMA. Najbardziej popularnymi wartościami używanymi do obliczenia MACD są 12-dniowe oraz 26-dniowe wykładnicze średnie ważone.

W oparciu o tą różnicę, obliczana jest średnia ruchoma 9 okresów, zwana „linią sygnału”.

MACD = [12-dniowa średnia ruchoma – 26-dniowa średnia ruchoma] > Wskaźnik Wykładniczy Ważony

Linia Sygnału = Średnia Ruchoma (MACD) > Wskaźnik Średni Ważony

  • Interpretacja

Z powodu wykładniczego wygładzania, wskaźnik MACD szybciej wyśledzi ostatnie zmiany cenowe niż linia sygnału.

Gdy MACD przekroczy LINIĘ SYGNAŁU: szybsza średnia ruchoma (12-dniowa) jest wyższa od tempa zmian dla wolniejszej średniej ruchomej (26-dniowej). Zwykle jest to sygnał trendu rosnącego, sugerując, iż cena prawdopodobnie nabierze zwyżkującego impetu.

I przeciwnie, gdy MACD znajduje się poniżej LINI SYGNAŁU: jest to sygnał spadku prognozujący zbliżające się odwrócenie trendu.

  • Przykład MACD

Na poniższym wykresie można zauważyć przykład MACD. Wskaźnik MACD jest przedstawione na zielono a Linia Sygnału na niebiesko.

MACD-wskaźnik

Wstęga Bollingera

Wstęgi Bollingera zostały opracowane przez Johna Bollingerawe we wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku. Używane są w celu zidentyfikowania ekstremów cenowych – szczytów lub dołków. Bollinger rozpoznał potrzebę dynamicznych adaptacyjnych wstęg handlowych, których rozmieszczenie różni się w oparciu o zmienność cenową. Podczas okresu wysokiej zmienności wstęgi Bollingera rozszerzają się i obejmują większe wahanie cenowe. Podczas okresu niskiej zmienności, zwężają się i obejmują mniejsze wahanie cenowe.

  • Obliczenia

Wstęgi Bollingera składają się z trzech krzywych nakreślonych w odniesieniu do cen:

Środkowa wstęga odzwierciedla trend o średniej długości. 20-dniowa – prosta średnia ruchoma (SMA) zwykle używana jest do tego celu.

Górna wstęga jest taka sam jak wstęga średnia, lecz jest przesunięta w górę o dwa standardowe odchylenia: wzorem, który mierzy zmienność, pokazując jak cena może się różnić od swej prawdziwej wartości,

Dolna wstęga jest taka sama jak średnia wstęga, lecz jest przesunięta o dwa standardowe odchylenia, aby dopasować się do zmienności rynku.

Wstęgi Bollingera tworzą Bandwidth, względną miarę szerokości wstęg oraz %b, miarę tego, gdzie ostatnia cena znajduje się z relacji do wstęg.

Środkowa Wstęga Bollingera = 20 dzień – prosta średnia ruchoma (SMA)Górna Wstęga Bollingera = SMA + 2 standardowe odchylenia

Dolna Wstęga Bollingera = SMA – 2 standardowe odchylenia

  • Interpretacja

Prawdopodobieństwo drastycznego wyłamania się cen zwiększa się, gdy szerokość wstęgi się zwęża.

Gdy ceny nieustannie dotykają górnej wstęgi Bollingera, uważa się, iż występuje nadwyżka popytu, uruchamiając sygnał do sprzedaży.

I odwrotnie, gdy nieustannie dotykają dolnej wstęgi, uważa się, iż występuje nadwyżka popytu, uruchamiając sygnał do kupna.

  • Przykład Wstęg Bollingera

Na poniższym wykresie można zauważyć Wstęgi Bollingera Indeksu S&P 500 pokazane na zielono.

Wstęgi Bollingera

Paraboliczny system Stop-and-Reverse (SAR)

Paraboliczny system SAR stanowi wydajne narzędzie inwestora, które zostało stworzone przez J. Wellesa Wildera, aby zrekompensować braki innych systemów śledzących trendy.

  • Opis

Paraboliczny system SAR to system transakcyjny, obliczający podążające stop-lossy/trailing stop-losses na rynku znajdującym się pod wpływem trendu. Wykres tych punktów podąża za ruchami cenowymi w formie kropkowanej linii, która wykazuje tendencje do podążania paraboliczną ścieżką.

  • Interpretacja

Gdy parabola podąża poniżej ceny, daje sygnał do kupna.

Gdy parabola pojawia się powyżej ceny, sugeruje sprzedaż lub zajęcie krótkiej pozycji.

Kropki “stop-losses” ustalają poziomy dla podążającego stop-loss, które jest rekomendowane dla danej pozycji. W trendzie zwyżkowym, należy zająć długą pozycję z podążającym stopem, który podskoczy w górę każdego dnia dopóki nie zostanie aktywowany przez spadającą cenę do poziomu stopu. W trendzie spadkowym, należy zająć krótką pozycję z podążającym stopem, który spadnie w dół każdego dnia dopóki nie zostanie aktywowany przez cenę rosnącą do poziomu stop.

Uważa się, iż system paraboliczny pracuje najlepiej podczas okresów trendowych. Pomaga kupcom uchwycić nowe trendy stosunkowo wcześnie. Jeśli nowy trend się nie utrzyma, parabola szybko przerzuci się z jednej strony ceny na drugą, w ten sposób generują sygnał stop-and-reverse, wskazując kupcowi na zamknięcie pozycji lub otwarcie przeciwnej pozycji, gdy nastąpi zmiana.

  • Przykład studium parabolicznego systemu Stop-and-Reverse (SAR)

Na poniższym wykresie na zielono można zauważyć system paraboliczny zastosowany dla pary USDJPY.

sar parabolic

RSI (Wskaźnik Względnej Siły)

RSI został opracowany przez J. Wellesa Wildera jako system podający rzeczywiste sygnały dla kupna lub sprzedaży w zmieniającym się rynku.

  • Definicja

RSI oparty jest na różnicy pomiędzy średnią ceny zamknięcia dni zwyżkujących oraz średnią ceny zamknięcia dni spadkowych, zaobserwowanych w okresie 14 dni. Informacje te zostają przekonwertowane w wartość sięgającą od 0 do 100.

Gdy średni zysk jest większy niż średnia strata, RSI wzrasta, a gdy średnia strata jest większa niż średni zysk, RSI spada.

  • Interpretacja

RSI jest używany zwykle do potwierdzenia istniejącego trendu. Trend zwyżkowy zostaje potwierdzony, gdy RSI znajduje się powyżej 50 a trend spadkowy, gdy RSI jest poniżej 50.

Wskazuje również na sytuacje, gdy rynek wykazuje dużą nadwyżkę popytu lub podaży poprzez monitorowanie określonych poziomów (zwykle “30” oraz “70”), które ostrzegają o nadchodzącym odwróceniu się trendu.

(Overbought condition) Sytuacja nadwyżki popytu (RSI powyżej 70) oznacza, iż nie ma prawie żadnych kupujących pozostałych na rynku i dlatego ceny prawdopodobnie spadną jako, że ci, którzy wcześniej kupili teraz chcą uzyskać przychody poprzez sprzedawanie.

(Oversold condition) Sytuacja nadwyżki podaży (RSI poniżej 30) jest dokładnym przeciwieństwem powyższej sytuacji.

  • Przykład RSI

Na czerwono na poniższym wykresie można zauważyć Wskaźnik Względnej Siły pary GBPUSD.

wskaźnik-RSI

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here